Leia as métricas em conjunto

Nenhuma métrica isolada descreve um operacional. Use o resultado líquido como ponto de partida e combine taxa de acerto, payoff, expectativa e drawdown.

Resultado líquido

É o resultado bruto menos corretagem, emolumentos e outras taxas. Todas as métricas financeiras do Diário de Trades partem desse valor.

Taxa de acerto

É a proporção de operações vencedoras. Ela sempre aparece com a quantidade de operações da amostra. Abaixo de dez trades, trate qualquer percentual como sinal preliminar.

Payoff

É o ganho médio dividido pela perda média. Um payoff acima de 1 significa que o ganho médio supera a perda média, mas isso só é suficiente quando combinado com a taxa de acerto.

Fator de lucro

É a soma dos ganhos dividida pela soma absoluta das perdas. Valores acima de 1 indicam lucro no recorte analisado; valores abaixo de 1 indicam prejuízo.

Expectativa

Estima o resultado médio por operação com base na frequência e no tamanho de ganhos e perdas. Ela não prevê o próximo trade.

Drawdown

Mostra a maior queda da curva de capital entre um pico e o fundo seguinte. Ajuda a avaliar o custo emocional e financeiro de atravessar uma sequência negativa.

Use filtros com cuidado

Quanto mais específico o filtro, menor a amostra. Compare horários, setups e emoções, mas não transforme três operações em uma regra permanente.